Dr. Nešlehová est une spécialiste mondiale des modèles de copules et de leurs nombreuses implications dans les statistiques multivariées, notamment en ce qui concerne l'analyse des risques et la théorie des valeurs extrêmes, un domaine auquel elle a apporté de nombreuses contributions exceptionnelles. Elle est bien connue pour promouvoir l'analyse statistique des risques dans les domaines de l'assurance et de la finance par le biais de ses travaux écrits et de cours de courte durée. Elle a également apporté des contributions clés à la théorie des processus empiriques et s'intéresse de près à l'application de la dépendance stochastique et des valeurs extrêmes au climat et à la finance. En 2019, Dr Nešlehová a été la récipiendaire distinguée du CRM-SSC Prize in Statistics.